Stochastischer Oszillator

Stochastischer Oszillator

Der Stochastik-Oszillator zeigt den Schlusskurs eines Assets im Vergleich zu seiner Preisspanne für einen bestimmten Zeitrahmen an. Der Prozess wird verwendet, um Händlern zu helfen, den Vermögenswert zu "kaufen" oder zu "verkaufen". Die Messwerte oszillieren von 0 bis 100 und zeigen das Momentum des Trends an. Der stochastische Oszillator arbeitet mit einer allgemeinen Theorie, die besagt, dass, wenn der Markt nach oben tendiert, die Preise in der Nähe des Hochs schließen werden, ebenso, wenn der Markt nach unten tendiert, die Preise in der Nähe des Tiefs schließen werden.

Ein stochastischer Indikator ist eine Art von Momentum-Indikator, der häufig verwendet wird, um überkaufte und überverkaufte Vermögenswerte zu messen. Das Ergebnis des Stochastik-Indikators schwankt in der Nähe des mittleren Preisniveaus, da es sich auf den vergangenen Preis des Assets stützt. Die Empfindlichkeit des Oszillators, Bewegungen zu messen, kann reduziert werden, indem der Zeitraum angepasst wird oder indem ein gleitender Durchschnitt des Ergebnisses genommen wird.

Geschichte des stochastischen Oszillators

Der stochastische Oszillator wurde von George Lane in den 1950er Jahren eingeführt, um den Schlusskurs einer Aktie im Vergleich zum hohen und niedrigen Bereich der Aktie für einen bestimmten Zeitrahmen zu lokalisieren, der ein Standard von 14 Tagen Handelszeitraum ist. George Lane betonte, dass der stochastische Oszillator nicht dem Preis oder dem Volumen folgt, sondern eher dem Momentum des Preises. Er sagte auch, dass sich das Momentum des Preises für bestimmte Aktien ändert, bevor sich der Preis der Aktie selbst ändert, auf diese Weise könnte der stochastische Oszillator verwendet werden, um die Umkehrung vorherzusagen, wenn bullische oder bärische Divergenzen vom Indikator angezeigt werden.

Wie man den stochastischen Oszillator berechnet

Der Stochastik-Oszillator wird durch die Bestimmung von zwei Faktoren berechnet, der erste ist %K und der zweite ist %D.

Die Formel zur Berechnung von %K lautet

% K = 100 × (C- L von N/H von N – L von N)

Wobei;

% K: Aktueller Wert des stochastischen Indikators

C: Der jüngste oder letzte Schlusskurs

L von N: Der niedrigste Preis der "N" vorherigen Tradingsitzungen

H von N: Der höchste Preis der "N" vorangegangenen Tradingsitzungen

Die Standardzahl für "N" vorherige Handelssitzungen ist 14, was 14 Stunden, Tage oder Wochen bedeuten kann. Durch Einsetzen des Wertes von 'N' wird die Formel nun zu:

% K = 100 × (C- L14/H14– L14)

Der % K wird manchmal als langsamer stochastischer Indikator und der % D als schneller stochastischer Indikator bezeichnet. Der Faktor % D entspricht einem gleitenden Drei-Perioden-Durchschnitt von % K.

Was ist der Zweck der Verwendung eines stochastischen Oszillators?

Beide Faktoren, %K und %D, werden in der Grafik nebeneinander aufgetragen, und die Händler sehen Schwankungen von 0 bis 100. Die Transaktionssignale werden generiert, wenn der %K den %D kreuzt. Wenn der stochastische Wert über 80 liegt, dann wird das Asset als überkauft bezeichnet; ähnlich, wenn der stochastische Wert unter 20 liegt, dann wird das Asset als überverkauft bezeichnet.

Die Charts, die zur Bewertung der stochastischen Oszillation verwendet werden, werden normalerweise durch zwei Linien veranschaulicht, wobei eine Linie den Wert der stochastischen Oszillation für jede oder tägliche Sitzung zeigt, während die zweite Linie den gleitenden 3-Tages-Durchschnitt anzeigt. Da der Preis auf dem Markt ständig in Bewegung ist, deutet ein Schnittpunkt der beiden Linien auf eine Veränderung des Momentums und eine bevorstehende Trendumkehr hin.

Die Differenz zwischen dem Kursverlauf und dem entsprechenden Stochastik-Oszillator wird als "Divergenz" bezeichnet und weist auf eine Umkehrung der Markttrends hin. Wenn zum Beispiel der Preis ein niedrigeres Tief erreicht und der Oszillator ein höheres Tief anzeigt, wird dies als "bullische Divergenz" bezeichnet, im Gegensatz dazu, wenn der Preis ein höheres Hoch erreicht, aber der Oszillator ein niedrigeres Hoch anzeigt, dann handelt es sich um eine bärische Divergenz.

Wie man den stochastischen Oszillator verwendet

Der stochastische Oszillator ist ein gängiges technisches Analysewerkzeug, das von Investoren häufig verwendet wird. Der stochastische Oszillator wird ermittelt, indem das Tief der Periode vom aktuellen Schlusskurs abgezogen, dann durch die gesamte Spanne geteilt und anschließend mit 100 multipliziert wird. Der typische Zeitraum wird mit 14 Tagen angenommen. Die Formel lautet:

% K = (C- L14/H14– L14) × 100

Nehmen wir beispielsweise an

C = 155

L (14-Tage-Tief) = 135

H (14-Tage-Hoch) = 160

% K = (155- 135/160- 135) × 100

% K = 0,8 oder 80

Der Wert des stochastischen Oszillators für die aktuelle Sitzung liegt bei 80, was darauf hinweist, dass der Vermögenswert nahe daran ist, überkauft zu sein.

Unterschied zwischen stochastischen Oszillator und Relative Strength Index

In der technischen Analyse werden sowohl der Stochastik-Oszillator als auch der Relative-Stärke-Index (RSI) als Momentum-Indikatoren bezeichnet und oft nebeneinander verwendet, aber beide basieren auf unterschiedlichen Theorien. Der Stochastische Oszillator wird auf der Theorie berechnet, dass die Schlusskurse in dieselbe Richtung schließen sollten, wie der aktuelle Trend.

Während der RSI auf der anderen Seite die überverkauften und überkauften Niveaus verfolgt, indem er die Rate der Kursbewegungen berechnet. Der Stochastische Oszillator wird verwendet, um die konsistenten Preistrends anzuzeigen, während der RSI verwendet wird, um die Geschwindigkeit der Preisbewegungen zu messen.

Die obigen Informationen dienen nur zu Bildungszwecken und können nicht als Anlageberatung angesehen werden. Die vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.