Oscilador Estocástico

Oscilador Estocástico

O Oscilador Estocástico mostra o preço de fechamento de um ativo em comparação ao seu alcance de preço em um certo intervalo de tempo. O processo é utilizado para ajudar os traders a “vender” ou “comprar” o ativo. As leituras oscilam entre 0 e 100 e representam o impulso da tendência. O oscilador estocástico funciona com base na teoria geral de que quando o mercado está a tender positivamente, os preços fecharão perto do máximo, e quando está a tender negativamente, os preços fecharão perto do mínimo.

O oscilador estocástico é um tipo de indicador de impulso popularmente utilizado para medir ativos vendidos e comprados em excesso. O resultado do indicador estocástico varia próximo ao nível médio de preço, pois depende dos valores passados do ativo. A sensitividade do oscilador para medir movimentos pode ser reduzida ajustando o intervalo de tempo ou calculando uma média móvel do resultado.

História do Oscilador Estocástico

O oscilador estocástico foi criado por George Lane na década de 1950, com o objetivo de localizar o preço de fechamento das ações de uma empresa em comparação com o alcance dessas ações em um determinado intervalo de tempo, cujo período padrão de negociação é de 14 dias. George Lane enfatizou que o oscilador estocástico não segue o preço ou volume, mas sim o impulso do preço. Ele também disse que o impulso do preço para algumas ações muda antes da alteração do valor das próprias ações. Desta forma, o oscilador estocástico pode ser usado para prever a inversão, quando divergências de urso ou de  touro são demonstradas pelo indicador.

Como Calcular o Oscilador Estocástico

O oscilador estocástico é calculado pela definição de dois fatores: %K e %D.

A fórmula para calcular %K, é:

% K = 100 × (C- L de N/H de N – L de N)

Onde;

% K: Valor atual do indicador estocástico

C: O preço de fechamento mais recente ou o último

L de N: O preço mínimo das ”N” últimas sessões de negociação

H de N: O preço máximo das “N” últimas sessões de negociação

O número padrão para as “N” últimas sessões de negociação é 14, que pode ser descrito como 14 horas, dias, ou semanas. Ao introduzir o valor de “N”, a fórmula é:

% K = 100 × (C- L14/H14– L14)

Algumas vezes, o %K denomina-se indicador estocástico lento, e o %D, indicador estocástico rápido. O fator %D equivale à média móvel de três períodos de “% K”.

Qual é o Propósito de utilizar um Oscilador Estocástico?

Ambos os fatores %K e %D são representados no gráfico lado a lado, e os traders observam as oscilações entre 0 e 100. Os sinais de transação são criados quando %K se cruza com %D. Se o valor estocástico for acima de 80, considera-se que o ativo é comprado em excesso; da mesma forma, se o valor estocástico for abaixo de 20, considera-se que o ativo é vendido em excesso.

Os gráficos utilizados para avaliar a oscilação estocástica são, normalmente, ilustrados por duas linhas, onde uma revela o valor da oscilação estocástica para cada uma das sessões diárias, enquanto a outra mostra a média móvel de 3 dias. Como o preço de mercado está em constante movimento, a interseção das duas linhas indica uma mudança no impulso e uma breve inversão das tendências.

A diferença entre a ação do preço de negociação e o oscilador estocástico correspondente é denominada “divergência” e indica uma inversão nas tendências de mercado. Por exemplo, quando o preço atinge um mínimo mais baixo e o oscilador mostra um mínimo superior, é chamada uma divergência de Touro. Por outro lado, se o preço atinge máximos mais altos, mas o oscilador mostra um máximo inferior, então é uma divergência de Urso.

Como Utilizar o Oscilador Estocástico

O oscilador estocástico é uma ferramenta de análise técnica comum, popularmente utilizada por investidores. O oscilador estocástico é determinado ao dividir a subtração do mínimo do período do preço de fechameno atual pelo alcance total, e multiplicando esse resultado por 100. O típico período de tempo utilizado é de 14 dias. A fórmula é:

% K = (C- L14/H14– L14) × 100

Por exemplo, suponhamos que

C = 155

L (mínimo de 14 dias) = 135

H (máximo de 14 dias) = 160

% K = (155- 135/160 – 135) × 100

% K = 0.8 ou 80

A leitura do oscilador estocástico da sessão atual é de 80, o que indica que o ativo está perto de ser comprado em excesso.

Diferenças entre o Oscilador Estocástico e o Índice de Força Relativa

Na análise técnica, tanto o Oscilador Estocástico como o Índice de Força Relativa (RSI) são considerados indicadores de impulso e, frequentemente, são utilizados ao mesmo tempo, ainda que sejam baseados em teorias diferentes. O Oscilador Estocástico é calculado com base na teoria de que os preços devem fechar na mesma direção, assim como a tendência atual.

O RSI, por outro lado, segue os níveis de compra e venda em excesso, calculando as taxas dos movimento dos preços. O Oscilador Estocástico é usado para mostrar as constantes tendências de preço, enquanto o RSI é utilizado para medir a velocidade dos movimentos de preço.

A informação acima é apenas para propósitos educacionais e não pode ser considerada aconselhamento de investimento. Performance passada não é um indicador confiável de resultados futuros.