Stochastic Oscillator

Stochastic Oscillator

De Stochastische oscillator toont de slotkoers van een actief in vergelijking met zijn prijsvork voor een bepaald tijdsbestek. Het proces wordt gebruikt om traders te helpen bij het "Kopen" of "Verkopen" van het activum. De waarden schommelen tussen 0 en 100 en geven het momentum van de trend aan. De stochastische oscillator werkt volgens een algemene theorie die zegt dat wanneer de markt een opwaartse trend vertoont, de prijzen dicht bij de hoogste koers zullen sluiten en dat wanneer de markt een neerwaartse trend vertoont, de prijzen dicht bij de laagste koers zullen sluiten.

Een stochastische indicator is een soort momentum indicator die veel gebruikt wordt om overbought en oversold activa te meten. Het resultaat van de stochastische indicator schommelt dicht bij het gemiddelde prijsniveau, omdat het zich baseert op de prijs van de activa in het verleden. De gevoeligheid van de oscillator voor het meten van bewegingen kan worden verminderd door de tijdsperiode aan te passen of door een voortschrijdend gemiddelde van het resultaat te nemen.

Geschiedenis van Stochastische Oscillator

De stochastische oscillator werd in de jaren 1950 door George Lane in het leven geroepen om de slotkoers van een aandeel te vergelijken met de hoogste en laagste koersen van het aandeel voor een bepaald tijdsbestek, dat standaard een handelsperiode van 14 dagen is. George Lane benadrukte dat de stochastische oscillator niet de prijs of het volume volgt, maar eerder het momentum van de prijs. Hij zei ook dat het momentum van de prijs voor bepaalde aandelen verandert voordat de prijs van het aandeel zelf verandert, op deze manier kan de stochastische oscillator worden gebruikt om de ommekeer te voorspellen wanneer de indicator bullish of bearish divergenties laat zien.

Hoe de Stochastische Oscillator berekenen

De Stochastische oscillator wordt berekend door twee factoren te bepalen, de eerste is %K en de tweede is %D.

De formule voor het berekenen van %K is

% K = 100 × (C- L of N/H of N – L of N)

Waar;

% K: Huidige waarde van de stochastische indicator

C: De meest recente of laatste slotkoers

L of N: De laagste koers van de "N" voorgaande handelssessies

H of N: De hoogste koers van de "N" voorgaande handelssessies

Het standaard getal voor "N" voorgaande handelssessies is 14, wat kan worden omschreven als 14 uren, dagen, of weken. Door de waarde van 'N' in te stellen, wordt de formule nu

% K = 100 × (C- L14/H14– L14)

Het % K wordt ook wel de trage stochastische indicator genoemd, en % D de snelle stochastische indicator. De factor % D is gelijk aan een voortschrijdend gemiddelde over drie perioden van % K.

Wat is het Doel van het gebruik van een Stochastische Oscillator?

Beide factoren, %K en %D worden naast elkaar op de grafiek uitgezet, en de handelaren kijken naar schommelingen van 0 tot 100. De transactie signalen worden gegenereerd wanneer de %K %D kruist. Als de stochastische waarde boven de 80 ligt, wordt gezegd dat het activum overgekocht is; evenzo, als de stochastische waarde onder de 20 ligt, wordt gezegd dat het activum oververkocht is.

De grafieken die gebruikt worden om de stochastische oscillatie te evalueren worden gewoonlijk geïllustreerd door twee lijnen, waarbij de ene lijn de waarde van de stochastische oscillatie toont voor elke of dagelijkse sessie terwijl de tweede lijn het 3-daags voortschrijdend gemiddelde toont. Aangezien de prijs in de markt voortdurend in beweging is, wijst een snijpunt van de twee lijnen op een verandering in momentum en een komende ommekeer in de trends.

Het verschil tussen de koersactie en de overeenkomstige stochastische oscillator wordt een "divergentie" genoemd en wijst op een omkering van de markttrends. Bijvoorbeeld, wanneer de koers een lagere low raakt en de oscillator toont een hogere low, dan wordt het een Bullish divergence genoemd, in tegenstelling, als de koers een hogere high maakt maar de oscillator toont een lagere high, dan is het een bearish divergence.

Hoe de Stochastische Oscillator gebruiken

De stochastische oscillator is een veelgebruikt instrument voor technische analyse dat veel door beleggers wordt gebruikt. De stochastische oscillator wordt bepaald door de laagste koers van de periode af te trekken van de huidige slotkoers, deze vervolgens te delen door de totale range en deze vervolgens te vermenigvuldigen met 100. Als typische tijdsperiode wordt 14 dagen genomen. De formule is

% K = (C- L14/H14– L14) × 100

Bijvoorbeeld, stel

C = 155

L (14-daagse laagste) = 135

H (14-daagse Hoogte) = 160

% K = (155- 135/160– 135) × 100

% K = 0.8 or 80

De stochastische oscillatorwaarde voor de huidige sessie is 80, wat aangeeft dat de activa dicht bij overbought is.

Verschil tussen Stochastische Oscillator en Relatieve Sterkte Index

In de technische analyse worden zowel de Stochastische Oscillator als de Relatieve Sterkte (RSI) Index momentum-indicatoren genoemd en vaak naast elkaar gebruikt, maar beide zijn gebaseerd op verschillende theorieën. De Stochastische Oscillator wordt berekend op basis van de theorie dat de slotkoersen in dezelfde richting moeten sluiten, zoals de huidige trend.

De RSI daarentegen volgt de oververkochte en overbought niveaus door de snelheid van koersbewegingen te berekenen. De Stochastische Oscillator wordt gebruikt om de consistente prijstrends weer te geven, terwijl de RSI wordt gebruikt om de snelheid van de koersbewegingen te meten.

De bovenstaande informatie is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en kan niet worden beschouwd als beleggingsadvies. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.